其實VIX恐慌指數的VIX （Volatility Index）一般稱之「波動率指數」，
也有人稱之為「恐慌指數」。乃是由芝加哥選擇權交易所（CBOE）所編制，
以S&P 500指數選擇權的隱含波動率（Implied Volatility）計算得來，
若隱含波動率高，則VIX指數越高。而VIX和S&P 500指數呈現反向關係，
VIX在S&P 500指數下跌時增加，在S&P 500指數下跌時增加。
我們一般常見的認知是：「VIX指數越高時，表示投資人預期未來指數波動將加劇」。
事實上，與其說隱含波動率代表了未來的價格波動程度，
倒不如說是投資人對市場風險的反映。若VIX居高不下，
意味此時投資人對風險的認知程度高，願意花較多的錢來購買
選擇權來降低曝險部位或追價，並不表示未來波動程度高。
從另一個角度來看，VIX的居高不下，常發生在股票超賣之際，
隱含後市反彈的機率及幅度逐步提高，反而是可以考慮低接的時候。
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